COUPDAYSNC（coupdaysnc函數(shù)）

返回從結(jié)算日到下一票息支付日之間的天數(shù)

語(yǔ)法

COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])

settlement 成交日：證券結(jié)算日。證券結(jié)算日是在發(fā)行日期之后，證券賣給購(gòu)買者的日期。

maturity 到期日：證券的到期日。到期日是證券有效期截止時(shí)的日期。

frequency 年付息次數(shù)。如果按年支付，frequency＝1；按半年期支付，frequency＝2；按季支付，frequency＝4。

[basis] 基準(zhǔn)選項(xiàng)：是所采用的日算類型。

Basis

支付時(shí)間

0 或省略

US (NASD) 30/360

1

實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)

2

實(shí)際天數(shù)/360

3

實(shí)際天數(shù)/365

4

歐洲 30/360

說明

WPS表格可將日期存儲(chǔ)為序列號(hào)，以便可以在計(jì)算中使用它們。默認(rèn)情況下，1900 年 1 月 1 日的序列號(hào)是

1，而 2008 年 1 月 1 日的序列號(hào)是 39448，這是因?yàn)樗?1900 年 1 月 1 日有 39,448

天。成交日是購(gòu)買者買入息票（如債券）的日期。到期日是息票有效期截止時(shí)的日期。例如，在 2008 年 1 月 1

日發(fā)行的 30 年期債券，六個(gè)月后被購(gòu)買者買走。則發(fā)行日為 2008 年 1 月 1 日，成交日為 2008 年 7 月

1 日，而到期日是在發(fā)行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。所有參數(shù)將被截尾取整。如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函數(shù) COUPDAYBS 返回錯(cuò)誤值

#VALUE!。如果 frequency 不是數(shù)字 1、2 或 4，函數(shù) COUPDAYBS 返回錯(cuò)誤值 #NUM!。如果 basis < 0 或 Basis > 4，函數(shù) COUPDAYBS 返回錯(cuò)誤值 #NUM!。如果 settlement ≥ maturity，函數(shù) COUPDAYBS 返回錯(cuò)誤值 #NUM!。示例如果您將示例復(fù)制到空白工作表中，可能會(huì)更易于理解該示例。

A

B

1

數(shù)據(jù)

說明

2

2013-9-16

成交日

3

2014-1-20

到期日

4

2

按半年期支付（請(qǐng)參見以上信息）

5

1

以實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)為日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)（請(qǐng)參見以上信息）

6

公式

說明（結(jié)果）

7

=COUPDAYSNC(A2,A3,A4,A5)

在上述條件下從債券付息期開始到結(jié)算日的天數(shù) (126)

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